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Stellenbeschreibung
=== PROJEKT DETAILS ===
Dauer: 12 Monate | Auslastung: 90% | Ort: Remote
=== BESCHREIBUNG ===
Wir suchen ab sofort eine erfahrene Freelancer mit fundierter Expertise im Bereich Asset Liability Management (ALM), Treasury und der Modellierung von Einlagenprodukten für ein anspruchsvolles Projekt im Bankenumfeld.
Im Mittelpunkt stehen die Analyse und Modellierung von Zinsänderungs- und Liquiditätsrisiken sowie die Weiterentwicklung von Methoden zur Bewertung und Steuerung von Sichteinlagen. Gesucht wird eine erfahrene Persönlichkeit, die sowohl über tiefgehendes methodisches Wissen als auch über praktische Erfahrung in Banken oder der Bankenberatung verfügt.
Deine Aufgaben:
Analyse und Modellierung von Non-Maturity Deposits (NMD) bzw. Sichteinlagen
Bewertung und Steuerung von Zinsänderungsrisiken im Bankbuch (IRRBB) unter Berücksichtigung von Economic Value of Equity (EVE) und Net Interest Income (NII)
Analyse und Weiterentwicklung von Zinsbindungsannahmen und Replikationsportfolios
Unterstützung bei der Bewertung von Liquiditäts- und Zinsänderungsrisiken
Anwendung und Optimierung von Funds Transfer Pricing (FTP) und internen Verrechnungspreismodellen
Durchführung von Szenarioanalysen und Stresstests zur Bewertung unterschiedlicher Zins- und Marktumfelder
Dein Profil:
Mehrjährige operative Erfahrung im Bankenumfeld oder in der Bankenberatung mit Schwerpunkt Treasury oder Asset Liability Management (ALM)
Fundierte Kenntnisse in IRRBB, EVE und NII sowie deren praktischer Anwendung
Nachweisbare Erfahrung in der Modellierung von Non-Maturity Deposits, insbesondere Sichteinlagen und deren Zinsbindungsverhalten
Sehr gutes Verständnis von Replikationsportfolios, Liquiditätsrisiken, Zinsänderungsrisiken und Funds Transfer Pricing (FTP)
Erfahrung mit Szenarioanalysen, Stresstests und quantitativen Bewertungsmethoden
Idealerweise Kenntnisse in Deposit Beta, Preiselastizitäten und Konditionensteuerung sowie Erfahrung in der Zusammenarbeit mit ALCO, CFO, CRO oder Treasury