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oliver
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10 AI

(Senior) Berater:in ALM, Deposit Modelling & Pricing im Bankenumfeld

New Junico
Zum Job

Projektdetails

Unternehmen
—
Ort
Remote
Quelle
Junico De
Veröffentlicht
04.11.2026
Entdeckt
05.11.2026 03:22
Remote
100%
Auslastung
90%

Skill-Match (oliver)

Match-Begründung

[55/100] | Matching: 4 (+47) | Missing: 1 (-12) | Remote: Yes (+20) | ★(title)=red, ★(context)=yellow, (2x)=count

KI-Analyse

10/100

✓ Passende Stärken

Fully remote in the DACH region, which matches Oliver's location requirement.

△ Skill-Lücken

The role requires deep domain expertise in Asset Liability Management (ALM), Treasury, IRRBB, Non-Maturity Deposits (NMD) modeling, and quantitative banking risk. This is a specialized financial risk/quant role, completely unrelated to Oliver's core competencies in Qlik development, BI data modeling, IBCS reporting, and BI change/project management.

Analysiert: 2026-11-05

Geforderte Skills

communication consulting data analysis optimization project management

Stellenbeschreibung

=== PROJEKT DETAILS ===
Dauer: 12 Monate | Auslastung: 90% | Ort: Remote

=== BESCHREIBUNG ===
Wir suchen ab sofort eine erfahrene Freelancer mit fundierter Expertise im Bereich Asset Liability Management (ALM), Treasury und der Modellierung von Einlagenprodukten für ein anspruchsvolles Projekt im Bankenumfeld.

Im Mittelpunkt stehen die Analyse und Modellierung von Zinsänderungs- und Liquiditätsrisiken sowie die Weiterentwicklung von Methoden zur Bewertung und Steuerung von Sichteinlagen. Gesucht wird eine erfahrene Persönlichkeit, die sowohl über tiefgehendes methodisches Wissen als auch über praktische Erfahrung in Banken oder der Bankenberatung verfügt.

Deine Aufgaben:

Analyse und Modellierung von Non-Maturity Deposits (NMD) bzw. Sichteinlagen

Bewertung und Steuerung von Zinsänderungsrisiken im Bankbuch (IRRBB) unter Berücksichtigung von Economic Value of Equity (EVE) und Net Interest Income (NII)

Analyse und Weiterentwicklung von Zinsbindungsannahmen und Replikationsportfolios

Unterstützung bei der Bewertung von Liquiditäts- und Zinsänderungsrisiken

Anwendung und Optimierung von Funds Transfer Pricing (FTP) und internen Verrechnungspreismodellen

Durchführung von Szenarioanalysen und Stresstests zur Bewertung unterschiedlicher Zins- und Marktumfelder

Dein Profil:

Mehrjährige operative Erfahrung im Bankenumfeld oder in der Bankenberatung mit Schwerpunkt Treasury oder Asset Liability Management (ALM)

Fundierte Kenntnisse in IRRBB, EVE und NII sowie deren praktischer Anwendung

Nachweisbare Erfahrung in der Modellierung von Non-Maturity Deposits, insbesondere Sichteinlagen und deren Zinsbindungsverhalten

Sehr gutes Verständnis von Replikationsportfolios, Liquiditätsrisiken, Zinsänderungsrisiken und Funds Transfer Pricing (FTP)

Erfahrung mit Szenarioanalysen, Stresstests und quantitativen Bewertungsmethoden

Idealerweise Kenntnisse in Deposit Beta, Preiselastizitäten und Konditionensteuerung sowie Erfahrung in der Zusammenarbeit mit ALCO, CFO, CRO oder Treasury